?

Log in

No account? Create an account

Перевод статей о Социономике и теории волн Эллиотта.

Узнайте, что на самом деле движет рынками.

Георгий ewitranslate
Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
Как предсказать большой скачок в волатильности фондового рынка?


«Рынок - это фрактал, а не линейная система, поэтому изменения неизбежны».

Автор: Боб Стокс

Перевод в субтитрах:



Текстовая версия видео:

"Боже мой! Разве у нас ещё не было большого скачка волатильности?" Сказали бы вы, когда увидели заголовок.

Ну, в этом всё и дело.

Вот о чём я говорю: в выпуске Elliott Wave Theorist за декабрь 2017 года, который был опубликован в начале 23 октября, были показаны два графика волатильности фондового рынка.

Вот первый график совместно с примечаниями из Theorist:


Постоянные новые максимумы цен на акции, неделя за неделей и в последнее время день за днём привели к значительному снижению волатильности цен на акции, тем самым индекс волатильности CBOE только что достиг исторического минимума. Фьючерсный контракт VIX широко характеризуется как ставка на будущее, то есть как показатель ожидаемой волатильности ... Низкая волатильность всегда приводит к высокой волатильности, но VIX никогда не оценивает эту неизбежность.

На самом деле, вот что многие менеджеры хедж-фондов и некоторые приверженцы тренда с глубокими карманами делали во время, которое показано стрелочкой на графике ниже:


Естественно, но удивительно, что в нынешних условиях рекордно низкой волатильности крупные спекулянты сегодня занимают рекордное количество коротких позиций на фьючерсные контракты VIX ... В то время как прошлые экстремальные значения были 25,000 и 100,000 коротких контрактов, в октябре 2017 года количество коротких контрактов составило 175,000 контрактов. Такая позиция указывает на их предположение, что VIX не только продолжит снижаться, но и будет делать это достаточно существенно, поскольку на это делаются большие ставки. Но рынок — это фрактал, а не линейная система, поэтому изменения неизбежны.

И это было незадолго до того, как это неизбежное изменение развернулось.

Как вы помните, в конце января и начале февраля 2018 года волатильность на фондовом рынке резко возросла: DJIA сдал 10% менее чем за две недели.

Инвесторы знают, что в этот год также были и другие периоды повышенной волатильности.

Действительно, 7 декабря Bloomberg сообщил, что в 2018 году S&P 500, 56 раз достигал 1% торгового колебания в течении дня.

Могут ли инвесторы ожидать больше трёхзначных резких колебаний в 2019 году, или рынок должен передохнуть?

Financial Forecast Service, в которую входит Elliott Wave Theorist, говорит о том, чего ожидают наши аналитики в будущем.

Последний теоретик доступен уже сейчас, с возможностью возврата средств! Пройдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше.

Оригинал: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=https://www.elliottwave.com/Stocks/How-to-Predict-a-Big-Jump-in-Stock-Market-Volatility&cn=15et

Больше переводов только для друзей, добавляйтесь в друзья>>> Без названия (1).png


Записи из этого журнала по тегу «акции»


"Действительно, 7 декабря Bloomberg сообщил, что в 2018 году S&P 500, 56 раз достигал 1% от дневного торгового оборота."

Не понял 1% от какого дневного оборота?

Спасибо! Поправил

Просто я не допонял какого оборота. ))