Георгий (ewitranslate) wrote,
Георгий
ewitranslate

Categories:

Акции США: как 2 «прорыва линии тренда» предсказали скачок волатильности



Большинство финансовых заголовков заявили, что страх перед короновирусом виноват в большом скачке волатильности фондового рынка. Но тот же самый страх присутствовал, когда индекс S&P 500 недавно достиг рекордно высокого уровня. На самом деле был способ предвидеть скачок волатильности, не указывая ни на что экзогенное.

Автор: Bob Stokes

Перевод в субтитрах:



Текстовая версия видео:

Если вы регулярно слушаете финансовые новости, вы знаете, что большинство финансовых журналистов связывают резкий скачок волатильности на фондовом рынке с коронавирусом.

Однако проблема с связыванием страхов коронавируса с большим скачком волатильности заключается в том, что эти страхи существовали в течение нескольких недель до падения цен на акции.

Фактически, с новостями о распространении коронавируса повсеместно, этот заголовок появился совсем недавно, 19 февраля - за три торговых дня до начала коллапса (CNBC):

S&P 500 и Nasdaq подскочили до рекордных максимумов, Dow набрал более 100 пунктов

Итак, если беспокойство по поводу коронавируса было «причиной» скачка волатильности рынка, были ли они также «причиной» недавних рекордных максимумов S&P 500 и Nasdaq? Едва.

Однако был способ предвидеть скачок волатильности.

Редактор U.S. Short Term Update объясняет это двумя графиками. Первый от 24 января:



На сегодняшнем графике видно, что VIX перевернут (закрытия), чтобы соответствовать рынку. Закрытие минимума VIX во время недавнего рыночного продвижения произошло на уровне 11.54 26 ноября. С тех пор VIX не сформировал нового экстремума, хотя акции продолжали расти. Это двухмесячное «неподтверждение» аналогично тому, что произошло до максимума фондового рынка 3 октября 2018 года. В то время VIX достиг 8.85, минимума 8 августа и не подтвердил рост Доу в начале октября. Индекс снизился почти на 20% к концу декабря. Сегодня VIX, похоже, пробил две предыдущие линии тренда, в которых находился индекс с начала августа прошлого года ... Может ли этот показатель ожидаемой волатильности рынка сигнализировать о надвигающемся скачке волатильности?

После того, как 24 февраля индекс Dow Industrials закрылся ниже более чем на 1000 пунктов, U.S. Short Term Update обновили этот график:



На этом графике обновлены показатели VIX и DJIA до сегодняшнего закрытия. Мы отметили, что снижение Доу было худшим с 8 февраля 2018 года. VIX закрыл более 3,5 стандартных отклонений от своего среднего значения за 21 период и находится на самом высоком уровне за год. Индекс VIX вырос на 69% в течение дня и теперь вырос на 130% с минимума 26 ноября.

Помните, что наши аналитики рассматривают более 100 технических индикаторов, а также волновую модель рынка Эллиотта, чтобы помочь подписчикам опередить динамику цен на финансовых рынках.

Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше.

Источник

Все сервисы и продукты Elliott wave International с описанием на Русском языке >>>

Tags: акции, биржевые индексные фонды
Subscribe

Posts from This Journal “акции” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments