Георгий (ewitranslate) wrote,
Георгий
ewitranslate

Как движение цены в энергетических ETF предвосхитило распродажу нефти.

Цена фьючерсов на нефть «West Texas Intermediate» (WTI) проламывает «большую нижнюю границу»



Автор: Боб Стокс
30 июня 2017

Если вы трейдер, вы знаете, что есть основы финансового рынка, которые нужно учесть, прежде чем подвергать свой капитал риску.

Конечно, основа основ — это определение того, являетесь ли вы быком или медведем на рынке. Следующим шагом будет определение целевого уровня цен и, наоборот, цены, при которой вы выйдете из игры, если рынок будет двигаться против вас.

«Конечно, — скажете вы, — но как определить вероятное направление рынка, не говоря уже о ключевых ценовых уровнях?»

Что ж, если вы торгуете фьючерсами или используете другой инвестиционный инструмент, такой как биржевые фонды (ETF), наш опыт говорит о том, что волновая модель Эллиотта может быть очень ценной, для подобных вам трейдеров.

Например, давайте посмотрим, как Стив Крейг, главный энергетический аналитик «EWI», недавно проанализировал цены на нефть, сделал прогнозы — и как эти прогнозы исполнились.

Начнём с графика, опубликованного Крейгом «Global Market Perspectivе» в феврале 2017 года и его сопроводительного комментария:



WTI установил верхнюю границу своего 11-месячного подъёма на $55.24 в первый же день торгов в 2017 году и завершил его внутридневным медвежьим разворотом. Когда вы сопоставите это с корректирующим движением от $26.05 до $55.24 (которое завершилось в границах предыдущей четвёртой волны меньшей степени тренда, восстановилось чуть более чем на 50% от предыдущего спада на логарифмической шкале и вытянулось за пределы трендового канала — все основные характеристики четвёртой волны отката) к тому же наличие еженедельной дивергенции цена/моментум на максимумах (минимумах на индикаторе), мы должны учитывать возможность того, что значимая вершина достигнута.
4 февраля, через день после того, как этот анализ был опубликован, в «Barron's» появился заголовок:

Цены на нефть поднялись выше в 2017 году
Тем не менее, волновая модель Эллиотта на нефтяном рынке предположила, что следующий значительный шаг будет вниз.

В течение следующего месяца нефть в США была зажата в узком диапазоне торговли, но январский максимум в 55.24 доллара остался нетронутым.

В следующем выпуске «Global Market Perspective» (в марте) Стив Крейг упомянул об узком диапазоне торговли WTI, а также обсудил «Energy Select Sector SPDR Fund XLE», ETF с холдингами в энергетических компаниях. График и комментарий ниже:



Недавнее движение цены в энергетических акциях (представленных сектором «Energy Select Sector SPDR Fund XLE») рисует медвежью картину. XLE находится в устойчивом нисходящем тренде со времён пика в конце 2016 года и имеет пробитую трендовую линию поддержки. Прорыв ниже 68.83 конечной точки волны В - треугольника станет дополнительным свидетельством разворота тренда. Исторически сложилось так, что нефтяные и энергетические акции имеют общие тенденции. Однако их максимумы и минимумы вовсе не обязательно совпадают. Тем не менее, если XLE упадёт, не нужно будет долго думать, последует ли за ним нефть.
Имейте в виду, что XLE торговался по цене $ 73.04, когда Крейг предсказал снижение цены (обозначено синей стрелкой).

25 мая заголовок «CNBC» гласил:

Американская нефть упала до $ 48.90, потеряв почти 5% из-за разочарования в производственной политике ОПЕК

Фьючерсы на нефть «West Texas Intermediate» (WTI) закрыли сессию в четверг ниже на 2,46 доллара или на 4,8%, на уровне 48,90 доллара.

С 4 мая энергетический сектор S&P 500 торговался почти на 1.8% ниже в худший день.

Но, как показал более ранний анализ Крейга, волновая модель Эллиотта предвосхитила спад в нефти ещё до этого «разочарования в производственной политике ОПЕК».

Теперь, в июньском «Global Market Perspective», Крейг продемонстрировал этот обновлённый график нефти и сказал:



На собрании ОПЕК 25 мая отсутствовала драматичность их предыдущей осенней встречи. Исход, однако, был похож. Министры договорились продлить сокращения производства до марта 2018 года в целях сбалансирования спроса и предложения и стабилизации /повышения цен на нефть. Участники рынка отреагировали в классической манере «купить слух, продать новость». С перспективы волновой теории Эллиотта, движение цен перед собранием имеет смысл. Внезапное ралли было откатом контртренда. Последующее снижение откроет возможность того, что больший нисходящий тренд возобновится от пика $52.00, 25 мая.

Предположим, что дальше нас будут ожидать более низкие минимумы, так как волна (B) продолжит развиваться. Первым крупным препятствием является минимум $43.76.

Последний отскок в ценах на нефть с минимума в 42.05 доллара, вероятно, окажется временным и приведёт к новому снижению.

Оригинал: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.elliottwave.com/Energy/How-Price-Action-in-Energy-ETF-Preceded-Sell-Off-in-Crude-Oil&cn=15et

[Понравилась статья?]
У вас есть возможность поддержать блог! Достаточно перейти по ссылке и зарегистрироватся на сайте elliottwave.com, как показано на картинке ниже. Регистрация бесплатная.
Снимок экрана 2017-02-15 в 20.17.57.png


Tags: волны эллиотта, нефть, трейдинг, энергетика
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment